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建设银行短信服务费取消后，通常不会立即失效，可能会有一定的延迟。取消建设银行短信服务费的具体操作如下。
1、网点柜台：携带个人身份证和银行卡前往附近的银行网点柜台办理取消短信服务的手续。
2、电话取消：拨打建设银行客服电话，根据提示进行取消短信服务，人工客服会核实账户信息，确认无误后即可取消，取消后会有延迟，但一般不会立刻失效。
3、编辑短信取消：编辑特定短信并发送到建设银行服务号码，具体取决于所在地的规定，部分地区编辑短信“QXZH”发送到95533即可进行取消，同样，取消后会有延迟。
如果已经取消了短信服务，但仍在接收短信，可能是以下原因造成的：
1、存在延迟：银行系统可能存在处理延迟的情况，即使已经取消了短信服务，仍可能收到之前的交易通知短信，这种情况通常很快会停止。
2、其他交易通知：除了交易通知外，银行还可能发送其他重要通知，如账户安全提示等，即使取消了交易通知短信，仍可能收到这些通知。
如果确认已经成功取消了短信服务，但仍然收到短信，可以联系建设银行客服咨询具体情况，他们可以帮助确认是否已经成功取消短信服务，并解释收到的短信的原因。
仅供参考，具体规定可能因地区差异而有所不同，建议咨询建设银行客服了解详细情况，如因扣费问题产生疑问，也可以咨询银行客服关于退款事宜。